Portfolio Optimization

Përshkrim

Modeli i Optimizimit të Portofolit identifikon peshimet optimale të kapitalit për një portofol investimesh financiare që jep kthimin më të lartë për rrezikun më të ulët bazuar në profilin e rrezikut të kthimit dhe korrelacionin midis investimeve individuale. Dizajni i modelit të optimizimit të portofolit mundëson që ai të zbatohet ose në instrumente financiare ose në portofolet e rrjedhës së biznesit. Shablloni i optimizimit të portofolit është intuitiv dhe fleksibël me ikonat e ndihmës kudo për të ndihmuar me hyrjen dhe interpretimin e rezultateve të daljes. Futja e të dhënave historike për analizën mbështetet nga opsionet për të specifikuar çmimet ose kthimet absolute, numrin e njësive aktuale të mbajtura dhe një mjet për të shkarkuar periudha të gjata kohore të të dhënave të tregut financiar për letrat me vlerë nga interneti. Opsionet e avancuara të optimizimit përfshijnë vendosjen e kufizimeve minimale dhe maksimale për peshimet në portofolin optimal dhe opsionet e analizës së rrezikut për paqëndrueshmërinë e përgjithshme nën raportin Sharpe, rrezikun e anës së dobët ose gjysmë devijimin nën raportin Sortino dhe fitimin/humbjen nën raportin Omega. Optimizimi analizon probabilitetin e arritjes së një kthimi të synuar nëpërmjet simulimit të Monte Carlo. Rezultatet e optimizimit të portofolit shfaqen me grafikët e peshimit dhe shpërndarjet e kthimit, si dhe veprimet e kërkuara të blerjes dhe likuidimit. Procesi i optimizimit kursen portofolet e mundshme përgjatë skajeve të kufirit efikas. Profilet kryesore për kthimin minimal dhe maksimal, rrezikun dhe raportet mund të ngarkohen më pas për analizë. Analiza teknike ofrohet me kthimin total të testuar nga tregtimi i sinjaleve dhe optimizimin automatik të konstanteve të periudhës teknike për çdo investim ose portofolin total që rezulton në kthimin më të lartë të testuar prapa. Treguesit e analizës teknike me grafikim të detajuar dhe analiza të testimit të pasme përfshijnë mesataren e thjeshtë lëvizëse (SMA), shkallën e ndryshimit (ROC), mesataren lëvizëse të konvergjencës/divergjencës (MACD), indeksin e forcës relative (RSI) dhe brezat Bollinger. Shablloni është i pajtueshëm me Excel 97-2013 për Windows dhe Excel 2011 ose 2004 për Mac si një zgjidhje për optimizimin e portofolit ndër-platformë.