NumXL 1.66.43927.1

NumXL është një shtesë e fuqishme e Microsoft Excel që ofron analiza të avancuara ekonometrike dhe aftësi të menaxhimit të të dhënave. I krijuar posaçërisht për modelimin financiar dhe analizën e serive kohore, NumXL e bën të lehtë kryerjen e llogaritjeve komplekse dhe gjenerimin e parashikimeve të sakta me vetëm disa klikime.

Me NumXL, ju mund të kryeni të gjithë punën tuaj të të dhënave direkt në Excel, duke eliminuar nevojën për softuer ose mjete shtesë. Kjo qasje e thjeshtë ju lejon të gjurmoni dhe të bëni ndryshime në të dhënat tuaja shpejt dhe me lehtësi, ndërsa ndani gjithashtu analizën, modelimin dhe rezultatet tuaja me vetëm një skedar.

Një nga përfitimet kryesore të NumXL është ndërfaqja e tij intuitive e përdoruesit. Funksionet e softuerit janë të organizuara në 11 kategori që mbulojnë gjithçka nga statistikat përshkruese deri te analizat spektrale. Kjo e bën të lehtë gjetjen e mjeteve që ju nevojiten për çdo detyrë të caktuar, pavarësisht nëse jeni duke analizuar të dhënat historike ose duke parashikuar tendencat e ardhshme.

Le të hedhim një vështrim më të afërt në disa nga veçoritë kryesore të ofruara nga NumXL:

Statistikat përshkruese: Me histogramin e NumXL, vizatimin Q-Q dhe mjetet e funksionit të autokorrelacionit, mund të analizoni shpejt modelet tuaja të shpërndarjes së të dhënave dhe të identifikoni çdo anomali ose anomali.

Testet statistikore: Testet e mesatares, devijimit standard, anueshmërisë/kurtozës janë të disponueshme në këtë kategori së bashku me testin e normalitetit që kontrollon nëse kampioni vjen nga shpërndarja normale; korrelacioni serik (zhurma e bardhë), efekti ARCH (heteroskedasticiteti i kushtëzuar autogresiv), testi stacionar i cili kontrollon nëse mesatarja/varianca është konstante gjatë periudhës kohore; Testi i rrënjës së njësisë së ADF-së i cili kontrollon nëse ekziston rrënjë njësi në seritë kohore.

Transformimi: Transformimi i BoxCox ndihmon në transformimin e shpërndarjeve jo normale në ato normale; operatori i diferencës ndihmon në heqjen e komponentit të tendencës nga seritë kohore; operatorët integralë ndihmojnë në llogaritjen e shumës/diferencës/mesatareve kumulative etj.

Zbutja: Mesatarja lëvizëse e ponderuar zbut luhatjet në seritë kohore duke i dhënë më shumë peshë vëzhgimeve të fundit sesa ato të vjetra; zbutja eksponenciale u jep më shumë peshë vëzhgimeve të fundit, por gjithashtu merr parasysh gabimet e së kaluarës gjatë llogaritjes së vlerave të parashikimit; zbutja e trendit heq komponentët ciklikë nga seritë kohore në mënyrë që vetëm tendencat afatgjata të mbeten të dukshme

Analiza ARMA: Modelimi i mesatares së kushtëzuar (ARMA/ARIMA/ARMAX) ndihmon në modelimin e marrëdhënieve lineare midis variablave bazuar në vlerat e tyre të kaluara, si dhe në faktorët e jashtëm si treguesit ekonomikë ose modelet e motit. Modeli AirLine përdoret kur ka efekte sezonale të pranishme në grupin e të dhënave, ndërsa mbështetja e Regjistrimit të SHBA X-12-ARIMA ofron procesin e automatizuar të zgjedhjes së modelit ARIMA bazuar në kritere statistikore si AIC/BIC etj.

Analiza ARCH/GARCH: Modelimi i paqëndrueshmërisë së kushtëzuar/heteroskedacitetit (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) ndihmon në modelimin se si varianca ndryshon me kalimin e kohës në varësi të vlerave të kaluara të mbetjeve/gabimeve

Modelet e kombinuara: Diagnostifikimi i probabilitetit log/AIC ndihmon në vlerësimin e përshtatshmërisë së modeleve kundrejt pikave aktuale të të dhënave/diagnoza e mbetjeve identifikon pikat e jashtme/anomalitë/modelet brenda kontrollit të kufizimeve të parametrave të mbetura siguron stabilitetin/konvergjencën/drejtësinë përgjatë parashikimeve të parametrave të ndryshëm që gjeneron të ardhmen parashikime të bazuara në modele të zgjedhura

Analiza e faktorëve - Modeli linear i përgjithësuar - Ndihmon në identifikimin e faktorëve themelorë që nxisin variacionin e vëzhguar brenda grupit të të dhënave duke përdorur teknikat e regresionit

Data/Kalendari - llogaritjet e ditëve të javës/festave ndihmojnë në përshtatjen e efekteve kalendarike si fundjavat/festat publike etj., kur analizohen tregjet financiare/ grupet e të dhënave të serive kohore Shërbimet - interpolimi/funksionet statistikore ofrojnë funksionalitet shtesë përtej metodave bazë ekonometrike Analiza spektrale - Transformimi diskret i Furierit lejon zbërthimin të sinjalit në komponentët e frekuencës në mënyrë që periodicitetet/ciklet të mund të identifikohen lehtësisht

Në përgjithësi, NumXL ofron një gamë mbresëlënëse karakteristikash të krijuara posaçërisht për profesionistët e financave që kanë nevojë për aftësi të sakta parashikimi të kombinuara me mjete të fuqishme të analizës ekonometrike. Pavarësisht nëse jeni duke punuar me të dhënat historike të tregut financiar ose duke u përpjekur të parashikoni tendencat e ardhshme bazuar në treguesit ekonomikë si normat e rritjes së PBB-së ose nivelet e inflacionit, NumXl ka mbuluar gjithçka!